C++ Developer (Risk Systems)
Senior C++ Quantitative Risk Developer voor modernisering van margining en risk systemen, Amsterdam, fulltime.
Eisen
- Strong experience working with large and complex C++ codebases
- 4+ years of experience developing market risk or counterparty risk systems
- Understanding of quantitative concepts: implied volatility, standard pricing models, statistical analysis techniques
- 7+ years of professional experience as a C++ software developer
- Minimum M.Sc. degree in a STEM discipline
- Experience implementing quantitative or mathematical models in software
- Experience coaching software developers and/or junior Quant Developers
- General understanding of linear products, options, ETFs, basic financial product pricing
- Experience with modern C++, including versions up to and including C++20
- Strong communication and stakeholder-management skills
Wensen
- Preferably experience working across multiple asset classes
Volledige omschrijving
Levy Search zoekt een Senior C++ Quantitative Risk Developer voor een langlopend project bij een klant in Financial Services / Banking in Amsterdam. De rol richt zich op de modernisering van een bestaand margining en risk systeem. Je werkt aan de ontwikkeling, implementatie en verbetering van pricing- en riskmodellen voor exchange-traded derivatives. Je vertaalt kwantitatieve methodologieën naar productiekwaliteit C++ binnen een grote bestaande codebase.
Je werkt nauw samen met Quant Analysts, software engineers, Business Developers en Product Owners.
Verantwoordelijkheden omvatten onder meer: diepgaande analyse van het bestaande risk systeem, implementatie van verbeteringen aan pricing- en riskmodellen, low-level solution architecture, coaching van junior ontwikkelaars, en communicatie met stakeholders.
Vereisten: 7+ jaar ervaring als C++ developer, 4+ jaar ervaring met marktrisico- of tegenpartijrisicosystemen, sterke ervaring met grote complexe C++ codebases, moderne C++ tot C++20, ervaring met het implementeren van kwantitatieve modellen, begrip van implied volatility, standaard pricingmodellen en statistische analyses, algemeen begrip van lineaire producten, opties, ETF's en basis financiële product pricing.
Pré: ervaring met meerdere asset classes. Ervaring met het coachen van ontwikkelaars en/of junior quant developers. Sterke communicatie- en stakeholder-managementvaardigheden. Minimum M.Sc. in een STEM-discipline. Dit is geen standaard C++ software engineering functie; de ideale kandidaat combineert kwantitatieve modelleringskennis met gevorderde C++ engineering. Levy Professionals is sinds 2000 actief en heeft meer dan 1700 opdrachten vervuld.
Je CV en reacties
Voeg een CV toe om de eisen naast jouw ervaring te bekijken.
Je reageert zelf bij de bron. Leg hieronder vast wanneer je je reactie hebt verstuurd.
Bewaar de broker en datum in Mijn reacties.
Gegevens automatisch overgenomen uit de oorspronkelijke publicatie; controleer de details bij de bron. Wij zijn geen partij bij de aanvraag. Hoe wij werken.