Front Office Quant IV

Er wordt gezocht naar een ervaren Front Office Quant Developer met een sterke, hands-on achtergrond in kwantitatieve modellering, met name op het gebied van Counterparty Credit Risk (CCR). De rol richt zich op het volledige model lifecycle: van ontwerp en prototyping tot en met implementatie en support in Front Office-systemen. Kernverantwoordelijkheden omvatten het ontwerpen en verbeteren van modellen voor Potential Future Exposure (PFE) en Exposure at Default (EAD), Monte Carlo-simulaties, risk-factor modelling en derivatenpricing.

Implementatie-ervaring in Python en/of C++ voor Front Office-doeleinden is vereist; ervaring met high-performance computing (C++/CUDA) is een pré. Samenwerking met quants, traders, risicomanagers en IT-teams is essentieel; de nadruk ligt op kwantitatieve modellering met technische implementatiecapaciteit, niet op puur software engineering.

Vereist profiel: Academische opleiding in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek/Econometrie, Computerwetenschap, Engineering of vergelijkbaar (MSc/PhD voorkeur). Minimaal 5 jaar ervaring als Quant, bij voorkeur binnen Counterparty Credit Risk en/of Market Risk modellering. Sterke hands-on ervaring met Monte Carlo-modellen, risk-factor modelling en derivatenpricing; aantoonbare ervaring met PFE/EAD-models. Ervaring met implementatie van kwantitatieve modellen in Python en/of C++ voor Front Office-omgevingen; kennis van C++/CUDA voor HPC is een plus.

Bekend met professionele softwareontwikkelpraktijken (TDD, Continuous Integration/Delivery) en in staat helder te communiceren met technische en niet-technische stakeholders. Ervaring met relevante asset classes zoals FX, Equity, Interest Rates, Credit, Commodities of SFT is gewenst. Ervaring met Azure, Git en Docker is een pré. Vloeiend Engels; analytisch, zelfstandig en hands-on ingesteld met aantoonbare praktijkervaring in modelontwikkeling en implementatie.

Eisen: A university degree in Mathematics, Physics, Statistics/Econometrics, Computer Science, Engineering or another relevant quantitative discipline. At least 5 years of Quant experience within Counterparty Credit Risk and/or Market Risk modelling. Strong hands-on quantitative modelling experience, with particular relevance to the CCR domain. Professional experience with Monte Carlo modelling, risk factor modelling and derivatives pricing. Experience with at least one relevant asset class or modelling area, such as Interest Rates, FX, Commodities, Credit, Equity or XVA.

A strong background implementing quantitative models in Python and/or C++ for Front Office purposes. Experience with professional software-development practices including Test-Driven Development, Continuous Integration and Continuous Delivery. Fluent English and the ability to communicate effectively with both technical and non-technical stakeholders.

Wensen: MSc or PhD is preferred. Experience with Azure, Git and Docker is preferred. Experience across multiple asset classes, including environments involving FX, Equity and SFT, is relevant to the work of the team. De Transparante Broker rekent € 5,00 marge bovenop je gewenste uurtarief. Je uurtarief bij de opdrachtgever is € 5,00.