Senior C++ Quantitative Risk Developer
Bekijk en reageer bij levy-professionals.com (externe link)
Senior C++ Quantitative Risk Developer voor exchange-traded derivatives, hybride Amsterdam, langlopend project bij Levy Professionals.
- Locatie
- Amsterdam
- Werkvorm
- hybride
- Contractvorm
- detachering
- Eerste waarneming
- Uitgezet via
- Levy Professionals
Eisen
- General understanding of linear products, options, ETFs, basic financial product pricing
- Experience with modern C++ up to and including C++20
- Strong experience with large and complex C++ codebases
- Understanding of quantitative concepts (implied volatility, standard pricing models, statistical analysis)
- Minimum M.Sc. degree in a STEM discipline
- 4+ years experience developing market risk or counterparty risk systems
- 7+ years professional experience as C++ software developer
- Experience implementing quantitative or mathematical models in software
Wensen
- Experience coaching software developers and/or junior Quant Developers
- Strong communication and stakeholder-management skills
- Experience working across multiple asset classes
Omschrijving
Levy Professionals zoekt een Senior C++ Quantitative Risk Developer met een sterke combinatie van kwantitatieve modellering en software-engineering om de modernisering van een bestaand margining- en risksysteem te ondersteunen. Je werkt aan de ontwikkeling, implementatie en verbetering van pricing- en risicomodellen voor exchange-traded derivatives. Dit is een gespecialiseerde hybride rol: je moet wiskundige en kwantitatieve modelleringsconcepten begrijpen, op senior niveau samenwerken met Quant Analysts en die modellen vertalen naar productiekwaliteit C++ binnen een grote bestaande codebase. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van kwantitatieve methodologieën en risicomodellen naar robuuste, onderhoudbare implementaties binnen een gevestigd C++-risicoplatform. Je werkt nauw samen met het Quant Analyst / Quantitative Risk Management (QRM)-team voor methodologieontwikkeling, en met software-engineers, Business Developers en Product Owners om requirements te vertalen naar effectieve technische oplossingen. Het productbereik richt zich op exchange-traded derivatives over meerdere asset classes. Vereiste ervaring: 7+ jaar professionele ervaring als C++ software developer, 4+ jaar ervaring met het ontwikkelen van marktrisico- of tegenpartijrisicosystemen, sterke ervaring met grote en complexe C++ codebases, ervaring met modern C++ tot en met C++20, ervaring met het implementeren van kwantitatieve of wiskundige modellen, begrip van kwantitatieve concepten zoals implied volatility, standaard pricingmodellen en statistische analysetechnieken, en algemeen begrip van lineaire producten, opties, ETF's en basisprijzen van financiële producten. Bij voorkeur ervaring over meerdere asset classes, ervaring met het coachen van software developers en/of junior Quant Developers, en sterke communicatie- en stakeholder-managementvaardigheden. Opleiding: minimaal M.Sc. in een STEM-discipline. Dit is geen standaard C++ software-engineeringpositie; de ideale kandidaat combineert kwantitatieve modelleringskennis met geavanceerde C++-engineeringervaring om de kloof tussen modelmethodologie en productie-implementatie te overbruggen.
Alle opdrachtenBekijk en reageer bij levy-professionals.com (externe link)
Gegevens automatisch overgenomen uit de oorspronkelijke publicatie; controleer de details bij de bron. Wij zijn geen partij bij de aanvraag. Hoe wij werken.