Inhuurbron

Senior C++ Quantitative Risk Developer

Bekijk en reageer bij levy-professionals.com (externe link)

Senior C++ Quantitative Risk Developer voor een bank in Amsterdam, hybride, lange termijn project.

Locatie
Amsterdam
Werkvorm
hybride
Contractvorm
detachering
Eerste waarneming
Uitgezet via
Levy Professionals

Eisen

Wensen

Omschrijving

Levy Professionals zoekt een Senior C++ Quantitative Risk Developer met een sterke combinatie van kwantitatieve modellering en software-engineering om de modernisering van een bestaand margining- en risksysteem te ondersteunen. Je werkt aan de ontwikkeling, implementatie en verbetering van pricing- en risicomodellen voor exchange-traded derivatives. Dit is een gespecialiseerde hybride rol: je moet wiskundige en kwantitatieve modelleringsconcepten begrijpen, op senior niveau samenwerken met Quant Analysts en die modellen vertalen naar productieklare C++ binnen een grote bestaande codebase. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van kwantitatieve methodologieën en risicomodellen naar robuuste, onderhoudbare implementaties binnen een gevestigd C++-risicoplatform. Je werkt nauw samen met het Quant Analyst / Quantitative Risk Management (QRM)-team voor methodologieontwikkeling, en met software-engineers, Business Developers en Product Owners om requirements te vertalen naar technische oplossingen. Het productassortiment richt zich op exchange-traded derivatives over meerdere asset classes. Taken omvatten onder meer: diep duiken in het bestaande risksysteem, verbeteringen aan pricing- en risicomodellen implementeren in C++, kwantitatieve methodologieën vertalen naar productieklare software, technische aanbevelingen doen aan QRM- en IT Risk-teams, low-level solution architecture ontwerpen, deelnemen aan technische planning, samenwerken met Quant Analysts, bijdragen aan kwaliteit en schaalbaarheid, en het coachen van softwareontwikkelaars en junior kwantitatieve ontwikkelaars. Vereisten: 7+ jaar professionele ervaring als C++-softwareontwikkelaar, 4+ jaar ervaring met marktrisico- of tegenpartijrisicosystemen, sterke ervaring met grote en complexe C++-codebases, ervaring met modern C++ tot en met C++20, ervaring met het implementeren van kwantitatieve of wiskundige modellen, begrip van kwantitatieve concepten zoals implied volatility, standaard pricingmodellen en statistische analysetechnieken, algemeen begrip van lineaire producten, opties, ETF's en basis financiële productpricing. Bij voorkeur ervaring over meerdere asset classes, ervaring met het coachen van softwareontwikkelaars en/of junior Quant Developers, en sterke communicatie- en stakeholder-managementvaardigheden. Minimaal M.Sc. in een STEM-discipline. Dit is geen standaard C++-software-engineeringpositie; de ideale kandidaat combineert kwantitatieve modelleringskennis met geavanceerde C++-engineeringervaring.

Alle opdrachtenBekijk en reageer bij levy-professionals.com (externe link)

Gegevens automatisch overgenomen uit de oorspronkelijke publicatie; controleer de details bij de bron. Wij zijn geen partij bij de aanvraag. Hoe wij werken.