Senior Consultant – IRRBB & ICLAAP Model Validation
Bekijk en reageer bij ING (WorkMyWay) (externe link)
Senior Consultant voor IRRBB & ICLAAP model validatie bij ING, Amsterdam, 36 uur/week, tijdelijke opdracht van 2 maanden.
- Locatie
- Amsterdam
- Werkvorm
- op locatie
- Uren
- 36 uur per week
- Contractvorm
- zzp
- Sluitingsdatum
- Gepubliceerd
- Opdrachtgever
- ING
Signalen van een warme stoel: De opdracht is een tijdelijke rol van slechts 2 maanden met een zeer gespecialiseerde inhoud; dit kan wijzen op een verlenging van een zittende kandidaat, maar er is geen expliciete aanwijzing voor een vooraf geselecteerde persoon.
Dit is een inschatting op tekstkenmerken en plaatsingsgedrag, geen bewijs. Zo werkt de warme stoel check.
Eisen
- Proven expertise in IRRBB, CSRBB, ICLAAP/ICAAP, and Economic Capital modelling frameworks, including Behavioural Models
- Demonstrated experience in model validation, model risk management, or independent quantitative review functions
- Strong understanding of banking book risk management and related regulatory expectations
- Familiarity with validation governance, regulatory requirements, and industry best practices
- Solid quantitative background with the ability to challenge model methodologies, assumptions, and results
- Excellent analytical, communication, and stakeholder management skills
Omschrijving
The assignment will focus primarily on the independent validation of Economic Capital models and methodologies, supporting a portfolio of ongoing validation engagements within a Model Risk Management environment. This is a temporary assignment with a duration of 2 months.
Key responsibilities: Perform independent validations of Economic Capital models and related methodologies; assess model conceptual soundness, methodology design, assumptions, limitations, implementation, and ongoing performance monitoring; review IRRBB, CSRBB, ICLAAP, and Economic Capital frameworks from both quantitative and regulatory perspectives; contribute to validation reports, findings formulation, and stakeholder discussions; engage with model owners, developers, and risk management stakeholders while maintaining independence as part of the validation function; support multiple validation engagements simultaneously and effectively manage competing priorities; collaborate closely with other validators and subject matter experts within the team.
Required experience and skills: Proven expertise in IRRBB, CSRBB, ICLAAP/ICAAP, and Economic Capital modelling frameworks, including Behavioural Models; strong understanding of banking book risk management and related regulatory expectations; demonstrated experience in model validation, model risk management, or independent quantitative review functions; solid quantitative background with the ability to challenge model methodologies, assumptions, and results; familiarity with validation governance, regulatory requirements, and industry best practices; excellent analytical, communication, and stakeholder management skills.
Alle opdrachtenBekijk en reageer bij ING (WorkMyWay) (externe link)
Gegevens automatisch overgenomen uit de oorspronkelijke publicatie; controleer de details bij de bron. Wij zijn geen partij bij de aanvraag. Hoe wij werken.